Исследование: на децентрализованных криптобиржах ведется манипуляция крипторынком с помощью ботов

0
114

Исследование: на децентрализованных криптобиржах ведется манипуляция крипторынком с помощью ботов Исследование: на децентрализованных криптобиржах ведется манипуляция крипторынком с помощью ботов

С их помощью хакерское сообщество реализует свои манипулятивные стратегии для извлечения прибыли при ведении арбитражной торговли на биржах.

По результатам исследования, проведенного экспертами компании Cornell Tech, в настоящее время на децентрализованных биржах (DExes) нашли широкое применение боты "Flash Boys". С их помощью хакерское сообщество реализует свои манипулятивные стратегии для извлечения прибыли при ведении арбитражной торговли, пишет Bloomberg.

В ходе исследования удалось выяснить, что для блокчейн-сетей были разработаны специальные версии ботов. Авторы делают вывод, что широкое распространение новых видов ботов способно «подорвать» безопасность торгуемых активов.

Исследователям удалось выявить ряд стратегий торговли, реализуемых ботами, часть из которых называются как «весьма эффективные». Одна из них базируется на том, что боты-трейдеры способны «видеть» ордера других пользователей и размещают собственные, ставя их вперед рыночных, размещенных трейдерами-людьми, перебивая тем самым их заявки.

Боты используются для участия в аукционах по PGA – особый вид повышения комиссии. Они обеспечивают конкурентное повышение платы за транзакции с целью получения приоритета, извлекая тем самым выгоду.

Стратегия Priority gas auctions (PGA)

Исследователи выделяют особый тип стратегии участия в аукционах, когда боты поднимают ставку на транзакционные комиссии, т.н. gas. В опубликованных материалах их называют Priority gas auctions (PGA). Авторы описывают эту стратегию, как «конкурентное повышение платы за транзакции с целью получения приоритетного […] порядка в очереди для совершения транзакций».

В результате, делают вывод авторы исследования, проводимые сейчас в блокчейн-сетях автоматические торговые стратегии выстраиваются таким образом, что в первую очередь происходит «навязывание» с получением прибыли ботам за счет оптимизация задержек в сети, использования неэффективности или особенностей выстраивания очередей при построении списков выполняемых транзакций. Это позволяет предсказывать действия обычных пользователей и использовать их для получения экономических преимуществ ботов над рядовыми трейдерами.

Стратегия MEV

Специалисты Cornell Tech также проанализировали другую популярную манипуляцию, которую им удалось выявить. Исследователи называют ее MEV – Miner-extractable value.

Суть этой стратегии состоит в том, что извлечение прибыли осуществляется майнерами напрямую за счет использования поддержки смарт-контрактов. В качестве примера авторы исследования называют способ, получивший название «плата за оптимизацию размещения в очереди» (ordering optimization – OO). По сути он является результатом контроля со стороны майнеров за упорядочением транзакций. Одним из источников организации сборов OO становится использование методики PGA и других вариантов получения «чистого» дохода.

Благодаря реализации стратегии MEV, становится возможным появление системных уязвимостей на уровне реализации консенсуса для блокчейна, делают выводы исследователи.

Неутешительные выводы

Как утверждают исследователи, практическое применение вышеописанных стратегий и множества других бот-тактик негативно отражается на уровне безопасности. Они несут реальную угрозу для развития блокчейн-сетей, в частности Ethereum, считают авторы.

Bloomberg приводит слова Ариэля Джулса, профессора Cornell Tech и одного из авторов проведенного исследования. Он утверждает, что подобные практики, вероятно, скоро будут распространены и на централизованных криптобиржах:

«Мы не имеем ни малейшего представления о масштабах существующих нарушений на централизованных биржах. Если же экстраполировать то, что мы видели на децентрализованных (DEX), то масштабы бедствия могут исчисляться миллиардами долларов».

А куда смотрит отрасль?

Авторы исследования называют децентрализованную биржу Bancor из Швейцарии, приводя ее в качестве примера, где были выявлены признаки использования названных методов манипуляций со стороны ботов. Сообщается, что в результате руководство биржи ввело ограничения на максимальный размер комиссии на «газ». Предполагается, что благодаря принятым мерам злоумышленники теперь не смогут навязывать более высокие цены для создания приоритета в проведении транзакций.

Согласно сообщениям, другой участник, который участвовал в исследовании, – это децентрализованная биржа EtherDelta. Однако о том, какие были приняты меры для нейтрализации действий ботов, биржа не сообщает, несмотря на запрос Bloomberg.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here